Para saber en qué día de la semana perdés más, agrupá tus operaciones cerradas por día de cierre y sumá el resultado neto de comisiones de cada grupo. Pero el número que sale casi siempre miente un poco: un solo trade muy grande puede hacer que un día parezca maldito cuando en realidad hubo un error puntual.
Cómo armar el cuadro por día de la semana
El procedimiento es simple y se puede hacer en una planilla con el historial de tu exchange o de tu broker:
- Anotá la fecha de cierre de cada operación y el resultado neto, es decir, después de comisiones y, si operás derivados, de funding.
- Asignale a cada fecha su día de la semana.
- Para cada día, calculá tres cosas: la suma del resultado, la cantidad de cierres y el porcentaje de aciertos.
Hay dos detalles que cambian el resultado. El primero es la zona horaria: en cripto el mercado no cierra, y un trade cerrado a las 22 hs en Argentina ya es del día siguiente si el exchange corta el día en UTC. Elegí un criterio y mantenelo.
El segundo es qué contás como operación. Si cerrás una posición en tres partes, son tres cierres. Eso no está mal, pero conviene saberlo cuando comparás cantidades.
Un caso real: un jueves de -US$ 101.475
Veamos un caso real de una auditoría pública de Hyperliquid, del 28 de septiembre al 27 de octubre. La cuenta hizo 43 cierres y terminó con un neto de -US$ 66.842.
Al agrupar por día de la semana, los jueves sumaron 11 cierres con -US$ 101.475 y un 36% de aciertos. A primera vista, el jueves es el día en que se le va la plata a esa cuenta. De hecho, el jueves perdió más que el total del período, así que el resto de los días, en conjunto, terminó en positivo.
La lectura rápida sería "no operes los jueves". Antes de sacar esa conclusión, hay que abrir el día y mirar qué hay adentro.
Separar un día malo de un trade malo
En ese mismo caso, una sola operación de un jueves, un long del 22 de octubre, perdió US$ 47.460. Es casi la mitad de todo lo que perdió el día. El jueves no fue un día de muchas pérdidas parejas: fue un día con un trade que pesó muchísimo.
Esa diferencia importa porque el remedio es distinto. Si el problema es el día, la hipótesis es que algo en tu forma de operar cambia ese día, por ejemplo el cansancio, la rutina o los eventos del calendario. Si el problema es un trade, la hipótesis apunta al tamaño de la posición, al stop o a la decisión puntual, y eso puede pasar cualquier día.
Un ejemplo con números redondos, solo para ilustrar: supongamos que un jueves perdés US$ 2.000 en total. Un trade perdió US$ 1.800 y otros cuatro perdieron US$ 50 cada uno. Sin el trade grande, ese jueves habría sido de -US$ 200, parecido a un día cualquiera. El día no explica nada, y el trade lo explica todo.
La prueba es rápida. Sacá el peor trade del día y recalculá:
- Si el día sigue siendo el peor de la semana, el patrón puede ser real.
- Si el día pasa a ser uno más del montón, lo que tenés es un trade, no un día.
Cuándo creerle al día de la semana
Aun después de esa prueba, un mes de datos es muy poco. Un mes calendario tiene cuatro o cinco jueves, así que cualquier conclusión sobre un día descansa en cuatro o cinco jornadas. Una mala racha en dos de ellas alcanza para armar un patrón que no existe.
Con la cantidad de operaciones pasa algo parecido. Supongamos 100 trades repartidos en cinco días hábiles: son unos 20 por día. Con 20 cierres, un 36% de aciertos puede ser un problema, pero también puede ser mala suerte. Con 11 cierres, como en el caso de arriba, la duda es todavía mayor.
Antes de creerle a un día de la semana, conviene que se cumplan estas condiciones:
- Muchas semanas, no pocas. Cuantos más jueves distintos tengas, mejor.
- El resultado se repite en jornadas distintas. Si la pérdida viene de una sola fecha, es un episodio y no un patrón.
- Sobrevive a sacar el peor trade. Si sin él el día deja de destacar, el día no era el problema.
- Hay un motivo plausible. Un patrón sin explicación posible (¿por qué operarías peor los jueves?) merece más desconfianza que uno que se puede explicar con tu rutina real.
Y aunque las cuatro condiciones se cumplan, sigue siendo una descripción de tu pasado. No es una predicción de lo que va a pasar el próximo jueves.
Qué hacer con lo que encontrás
Tratalo como una hipótesis y no como una regla. Si un día aparece como el más caro, anotá qué tenían en común esas operaciones: la hora, el activo, el tamaño, si estabas operando para recuperar una pérdida anterior, si tenías stop puesto. Muchas veces el día es solo la etiqueta con la que el patrón quedó agrupado.
Si el problema fue un trade desproporcionado, la pregunta útil es qué parte de tu proceso permitió que una sola posición pesara tanto. Revisá el tamaño, el stop y el apalancamiento de ese trade, y no el calendario.
Medirlo con tus propios trades
Hacer este análisis a mano es posible, pero lleva tiempo y es fácil equivocarse con las zonas horarias y las comisiones. Si operás en Hyperliquid, la auditoría gratuita de Big Gauss en https://biggauss.com/auditar?src=guia muestra, a partir de una dirección pública y sin crear cuenta, qué día se te va la plata, de qué lado perdés y qué activo te cuesta más. Cubre hasta 90 días y avisa desde cuándo cuenta. Para cualquier otro historial, la planilla y la prueba de sacar el peor trade sirven igual.